Calculateur sharpe ratio
Calculateur sharpe ratio. Résultat immédiat dans le navigateur. Sans inscription.
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Résultat
Réponse principale et détails utiles.
Sharpe ratio
0.42
- Excess rendement5.00%
- Portfolio rendement9.00%
- Risk-free taux4.00%
- Volatility12.00%
Interpretation
Moderate
0.4
Modéré
<00–1≥1
Repas équilibrés
30 min d’activité
Restez hydraté
7–8 h de sommeil
Repère seulement — pas un diagnostic médical.
Annonce · sous les résultats
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Que signifie ce résultat
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Hypothèses
- Dépendance de règle : Universal formule / market assumptions.
Sharpe ratio
Sharpe = (Portfolio rendement − Risk-free taux) ÷ Volatility.
Exemple
9% rendement, 4% risk-free, 12% volatility → Sharpe ratio de 0.42.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que a good Sharpe ratio?+
Above 1 is often considered strong; comparer strategies on the same temps period et volatility measure.