Sharpe Verhouding berekenen
Sharpe Verhouding berekenen. Direct resultaat in de browser. Geen account.
sharpe verhouding berekenen, sharpe verhouding, berekenen sharpe verhouding
Directe rekenmachine
Voer waarden in en krijg meteen het antwoord.
Invoer
Vul de waarden in en bereken.
Resultaten worden bijgewerkt als je op Berekenen Sharpe Ratio klikt.
Resultaat
Hoofdontwoord en nuttige uitsplitsing.
Sharpe ratio
0.42
- Excess rendement5.00%
- Portfolio rendement9.00%
- Risk-free tarief4.00%
- Volatility12.00%
Interpretation
Moderate
0.4
Matig
<00–1≥1
Gebalanceerde maaltijden
30 min beweging
Blijf drinken
7–8 uur slaap
Alleen oriëntatie — geen medische diagnose.
Advertentie · onder resultaten
Recent gebruikt
Tools you open will show up here on this device — with your last inputs when available.
Wat dit resultaat betekent
Sharpe Verhouding berekenen. Direct resultaat in de browser. Geen account.
Aannames
- Regelafhankelijkheid: Universal formule / market assumptions.
Sharpe ratio
Sharpe = (Portfolio rendement − Risk-free tarief) ÷ Volatility.
Voorbeeld
9% rendement, 4% risk-free, 12% volatility → Sharpe ratio van 0.42.
Veelgestelde vragen
Wat is a good Sharpe ratio?+
Above 1 is often considered strong; vergelijken strategies on the same tijd period en volatility measure.